PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs 57.21%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%24.34%

Correlation

The correlation between BERZ and TQQQ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.96

The correlation between BERZ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и TQQQ

Секторы
BERZ
TQQQ

Технологии

60.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

26.2%
15.8%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BERZ
60.8%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
TQQQ
15.8%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
TQQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

BERZ

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

BERZ

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

BERZ

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

BERZ

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

BERZ

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

BERZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.68

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.11

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.42

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.68

-9.18

BERZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TQQQ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-81.66%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-36.97%

-47.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-58.04%

-40.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-15.96%

-83.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-18.49%

-53.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

11.64%

+40.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TQQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 27.27%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

27.27%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

43.24%

+20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

53.35%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

67.41%

+25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

66.31%

+26.47%

Сравнение комиссий BERZ и TQQQ

И BERZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TQQQ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and TQQQ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to TQQQ (27.27%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 57.21% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 27.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 57.21% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор