Сравнение BERZ с SMST
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BERZ returned -79.59% vs 117.13% for SMST. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -42.70%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
SMST
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $14.71M | $13.57M | $17.44M |
Сравнение доходности по годам BERZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -30.02% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.70% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BERZ and SMST is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between BERZ and SMST has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
BERZ
SMST
Сравнение BERZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.38 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.51 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SMST
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.25% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -85.39% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -97.75% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -91.12% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 46.81% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SMST
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 33.96% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 134.16% | -61.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 149.64% | -61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 166.32% | -73.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 166.32% | -73.03% |
Сравнение комиссий BERZ и SMST
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SMST
Ни BERZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SMST have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to SMST (33.96%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 117.13% vs -79.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 33.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 117.13% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BERZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор