PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -14.45%.


BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
10 лет*

SHNY

1 день
-3.20%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-10.44%
1 год
49.39%
3 года*
59.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и SHNY


2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-65.19%-78.81%-65.95%-80.53%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-14.45%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between BERZ and SHNY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

BERZ vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.19

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.90

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.93

-3.47

BERZ vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SHNY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.63

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.01

-1.76

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SHNY

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SHNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BERZSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-54.99%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-54.99%

-32.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-54.99%

-43.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-54.99%

-44.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-14.94%

-56.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

25.66%

+30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SHNY

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BERZSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

16.40%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

70.87%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

78.80%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

58.36%

+33.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

58.36%

+33.84%

Сравнение комиссий BERZ и SHNY

И BERZ, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SHNY

Ни BERZ, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BERZ and SHNY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to SHNY (16.40%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SHNY's -54.99%.

On 3-year performance, SHNY leads with 59.66% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 59.66% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор