Сравнение BERZ с SHNY
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while SHNY is a Leveraged Commodities fund tracking the SPDR Gold Shares ETF (GLD). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs 51.73%/yr for SHNY. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -30.75%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
SHNY
- 1 день
- 12.42%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- -49.51%
- С начала года
- -30.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 51.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $6.75M | $5.05M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам BERZ и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -80.57% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -30.75% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
Correlation
The correlation between BERZ and SHNY is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between BERZ and SHNY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SHNY — Ранг доходности на риск
BERZ
SHNY
Сравнение BERZ c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.35 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.65 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SHNY
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -69.36% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -69.36% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -69.36% | -29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -63.57% | -36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -17.43% | -55.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 37.02% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SHNY
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 21.22% | +16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 59.82% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 83.94% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 59.73% | +33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 59.73% | +33.56% |
Сравнение комиссий BERZ и SHNY
И BERZ, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SHNY
Ни BERZ, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SHNY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to SHNY (21.22%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SHNY's -69.36%.
On 3-year performance, SHNY leads with 51.73% vs -74.58% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 51.73% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SHNY tracks SPDR Gold Shares ETF (GLD).
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор