Сравнение BERZ с SHNY
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 59.66%/yr for SHNY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -14.45%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 59.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -80.53% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -14.45% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between BERZ and SHNY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SHNY — Ранг доходности на риск
BERZ
SHNY
Сравнение BERZ c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.19 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.90 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.93 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.63 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.01 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SHNY
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -54.99% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -54.99% | -32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -54.99% | -43.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -54.99% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -14.94% | -56.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 25.66% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SHNY
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 16.40% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 70.87% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 78.80% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 58.36% | +33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 58.36% | +33.84% |
Сравнение комиссий BERZ и SHNY
И BERZ, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SHNY
Ни BERZ, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SHNY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to SHNY (16.40%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, SHNY leads with 59.66% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 59.66% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор