PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с SEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -10.34%/yr for SEF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и SEF

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-6.34%

Correlation

The correlation between BERZ and SEF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between BERZ and SEF has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BERZ и SEF

Секторы
BERZ
SEF

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Финансовые услуги

13.3%
65.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
SEF

-

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
SEF

-

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
SEF
65.0%

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
SEF

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

SEF

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

SEF

-

Энергетика

BERZ

-

SEF

-

Здравоохранение

BERZ

-

SEF

-

Промышленность

BERZ

-

SEF

-

Недвижимость

BERZ

-

SEF

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

SEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY

Доходность на риск

BERZ vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.26

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
0.50

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.06

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.39

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.73

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.26

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.49

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SEF

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-96.51%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-9.72%

-77.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-39.40%

-59.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-96.09%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-82.72%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

5.14%

+50.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SEF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

3.01%

+20.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

10.85%

+47.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

14.34%

+61.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

17.96%

+74.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

20.52%

+71.68%

Сравнение комиссий BERZ и SEF

И BERZ, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SEF

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and SEF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SEF's -96.51%.

On 3-year performance, SEF leads with -10.34% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEF has performed better with a -10.34% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор