Сравнение BERZ с SEF
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -12.24%/yr for SEF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 2.28%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -12.24%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам BERZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
SEF ProShares Short Financials | 2.28% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -5.41% |
Correlation
The correlation between BERZ and SEF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between BERZ and SEF has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BERZ и SEF
Секторы
BERZ
SEF
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
SEF
-
Коммуникационные услуги
BERZ
SEF
-
Финансовые услуги
BERZ
SEF
Потребительский циклический сектор
BERZ
SEF
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
SEF
-
Энергетика
BERZ
-
SEF
-
Здравоохранение
BERZ
-
SEF
-
Промышленность
BERZ
-
SEF
-
Недвижимость
BERZ
-
SEF
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
BERZ
SEF
Сравнение BERZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.14 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.33 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SEF
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -96.51% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -11.14% | -73.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -39.40% | -59.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -96.33% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -82.74% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 4.76% | +47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SEF
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 4.05% | +30.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 11.16% | +52.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 14.46% | +66.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 17.97% | +74.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 20.48% | +72.30% |
Сравнение комиссий BERZ и SEF
И BERZ, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SEF
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.56% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SEF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.24% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.24% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор