PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%9.04%

Correlation

The correlation between BERZ and QQQ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.96

The correlation between BERZ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и QQQ

Секторы
BERZ
QQQ

Технологии

60.8%
58.7%

Коммуникационные услуги

26.2%
14.3%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

BERZ
60.8%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
QQQ
14.3%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
QQQ
11.4%

Сырьевые материалы

BERZ

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

QQQ
6.4%

Энергетика

BERZ

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

BERZ

-

QQQ
3.7%

Промышленность

BERZ

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

BERZ

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BERZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.81

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.41

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.71

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.01

-11.52

BERZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QQQ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-82.97%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-11.96%

-72.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-22.77%

-76.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-4.66%

-95.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-32.72%

-39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

3.23%

+48.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

9.17%

+25.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

14.54%

+49.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

17.95%

+63.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

22.69%

+70.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

22.41%

+70.37%

Сравнение комиссий BERZ и QQQ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QQQ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and QQQ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.87% vs -74.39% for BERZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.87% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор