Сравнение BERZ с NRGU
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -79.59% vs 116.40% for NRGU. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
NRGU
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 26.70%
- 6 месяцев
- 38.13%
- С начала года
- 113.43%
- 1 год
- 116.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $4.51M | $4.31M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам BERZ и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -71.87% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 113.43% | -30.00% |
Correlation
The correlation between BERZ and NRGU is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between BERZ and NRGU shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BERZ и NRGU
Секторы
BERZ
NRGU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
NRGU
-
Коммуникационные услуги
BERZ
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
NRGU
-
Финансовые услуги
BERZ
NRGU
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
NRGU
-
Энергетика
BERZ
-
NRGU
Здравоохранение
BERZ
-
NRGU
-
Промышленность
BERZ
-
NRGU
-
Недвижимость
BERZ
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BERZ
NRGU
Сравнение BERZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.67 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.95 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и NRGU
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -57.50% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -43.89% | -38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -26.39% | -73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -25.70% | -46.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 19.64% | +34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и NRGU
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 26.36%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 26.36% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 64.51% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 77.95% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 88.71% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 88.71% | +4.58% |
Сравнение комиссий BERZ и NRGU
И BERZ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и NRGU
Ни BERZ, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and NRGU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to NRGU (26.36%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs -79.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while NRGU is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор