PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с NRGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs 156.99% for NRGU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 129.31%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
2.53%
1 месяц
-6.67%
С начала года
129.31%
6 месяцев
97.01%
1 год
156.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и NRGU

2026 (YTD)2025
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-72.71%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		129.31%-33.00%

Correlation

The correlation between BERZ and NRGU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.05

The correlation between BERZ and NRGU shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BERZ и NRGU

Секторы
BERZ
NRGU

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
NRGU

-

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
NRGU

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

NRGU

-

Энергетика

BERZ

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

BERZ

-

NRGU

-

Промышленность

BERZ

-

NRGU

-

Недвижимость

BERZ

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

BERZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.11

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
2.43

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.30

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.95

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

9.88

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.11

-3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.45

-1.20

Просадки

Сравнение просадок BERZ и NRGU

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-57.50%

-42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-39.95%

-47.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-20.91%

-78.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-25.42%

-46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

15.96%

+40.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 23.63%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.63%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

31.63%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

61.27%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

75.15%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

89.15%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

89.15%

+3.05%

Сравнение комиссий BERZ и NRGU

И BERZ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и NRGU

Ни BERZ, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and NRGU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.63%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.99% vs -86.22% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.99% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while NRGU is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор