Сравнение BERZ с MSFD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -7.16%/yr for MSFD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 14.16% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between BERZ and MSFD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between BERZ and MSFD has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
BERZ
MSFD
Сравнение BERZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.08 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.32 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.89 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.29 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.51 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и MSFD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -59.90% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -23.25% | -64.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -40.50% | -58.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -50.20% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -41.59% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 8.40% | +47.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и MSFD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 10.12% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 22.06% | +35.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 25.32% | +50.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 26.15% | +66.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 26.15% | +66.05% |
Сравнение комиссий BERZ и MSFD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и MSFD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and MSFD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор