Сравнение BERZ с MSFD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -2.41%/yr for MSFD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.64%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 28.64%
- 6 месяцев
- 29.98%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 7.41% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.64% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between BERZ and MSFD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between BERZ and MSFD has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
BERZ
MSFD
Сравнение BERZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.38 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.48 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и MSFD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -59.90% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -23.25% | -61.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -40.50% | -58.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -41.98% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -41.61% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 7.18% | +44.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и MSFD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 11.54% | +22.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 22.75% | +40.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 26.23% | +55.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 26.25% | +66.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 26.25% | +66.53% |
Сравнение комиссий BERZ и MSFD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и MSFD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.07% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and MSFD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to MSFD (11.54%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -2.41% vs -74.39% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -2.41% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор