PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с METD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BERZ и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 1.66%.


BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
10 лет*

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и METD


2026 (YTD)20252024
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-65.19%-78.81%-44.06%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
1.66%-17.33%-15.84%

Correlation

The correlation between BERZ and METD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.60

The correlation between BERZ and METD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

BERZ vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZMETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.05

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.11

-1.64

BERZ vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа METD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.03

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.44

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BERZ и METD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и METD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BERZMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-46.03%

-53.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-24.38%

-62.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-34.66%

-65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-28.61%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

11.35%

+44.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и METD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BERZMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

8.85%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

27.02%

+30.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

35.57%

+40.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

36.41%

+55.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

36.41%

+55.79%

Сравнение комиссий BERZ и METD

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и METD

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.


Часто задаваемые вопросы


BERZ and METD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to METD (8.85%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs METD's -46.03%.

On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BERZ.

They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.00% for METD.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и METD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор