PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и METD


2026 (YTD)20252024
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
19.74%-78.81%-44.06%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
12.25%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 12.25%.


BERZ

1 день
-14.87%
1 месяц
7.73%
С начала года
19.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-79.02%
3 года*
-70.51%
5 лет*
10 лет*

METD

1 день
-6.54%
1 месяц
11.62%
С начала года
12.25%
6 месяцев
23.48%
1 год
-7.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Сравнение комиссий BERZ и METD

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.


Доходность на риск

BERZ vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.20

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

0.00

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.19

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-0.27

-0.73

BERZ vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа METD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.20

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.35

-0.31

Корреляция

Корреляция между BERZ и METD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и METD

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.


Просадки

Сравнение просадок BERZ и METD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и METD.


Загрузка...

Показатели просадок


BERZMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-46.03%

-53.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.01%

-39.89%

-49.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-27.85%

-71.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-28.04%

-42.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.74%

29.13%

+49.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и METD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BERZMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

13.49%

+15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

26.76%

+34.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.14%

40.30%

+53.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

36.27%

+56.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

36.27%

+56.28%