Сравнение BERZ с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
BERZ и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -44.06% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 12.25% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 12.25%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и METD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
BERZ vs. METD — Ранг доходности на риск
BERZ
METD
Сравнение BERZ c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.20 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 0.00 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.19 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.27 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.20 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.35 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и METD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и METD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.43% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и METD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -46.03% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -39.89% | -49.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -27.85% | -71.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -28.04% | -42.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 29.13% | +49.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и METD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 13.49% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 26.76% | +34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 40.30% | +53.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 36.27% | +56.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 36.27% | +56.28% |