Сравнение BERZ с FNGS
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 28.82%/yr for FNGS. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.73% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 7.50% |
Correlation
The correlation between BERZ and FNGS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.91 |
The correlation between BERZ and FNGS has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и FNGS
Секторы
BERZ
FNGS
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
FNGS
Коммуникационные услуги
BERZ
FNGS
Финансовые услуги
BERZ
FNGS
Потребительский циклический сектор
BERZ
FNGS
Сырьевые материалы
BERZ
-
FNGS
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
FNGS
-
Энергетика
BERZ
-
FNGS
-
Здравоохранение
BERZ
-
FNGS
-
Промышленность
BERZ
-
FNGS
-
Недвижимость
BERZ
-
FNGS
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск
BERZ
FNGS
Сравнение BERZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.73 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.98 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и FNGS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -48.98% | -50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -22.93% | -60.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -26.77% | -72.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -6.29% | -93.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -10.81% | -61.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 8.41% | +45.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и FNGS
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 6.59% | +19.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 18.09% | +47.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 22.44% | +60.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 30.24% | +62.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 31.11% | +61.51% |
Сравнение комиссий BERZ и FNGS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и FNGS
Ни BERZ, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and FNGS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FNGS's -48.98%.
On 3-year performance, FNGS leads with 28.82% vs -72.79% for BERZ. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 28.82% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
BERZ and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор