PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 35.29%/yr for FNGS. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%8.04%

Correlation

The correlation between BERZ and FNGS is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.91

The correlation between BERZ and FNGS has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и FNGS

Секторы
BERZ
FNGS

Технологии

62.3%
59.9%

Коммуникационные услуги

25.0%
28.8%

Финансовые услуги

13.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
FNGS
28.8%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
FNGS
10.0%

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
FNGS
11.3%

Сырьевые материалы

BERZ

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

FNGS

-

Энергетика

BERZ

-

FNGS

-

Здравоохранение

BERZ

-

FNGS

-

Промышленность

BERZ

-

FNGS

-

Недвижимость

BERZ

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

BERZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.46

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
2.03

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.26

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.30

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

3.77

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.46

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.06

-1.80

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-48.98%

-50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-22.93%

-64.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-26.77%

-72.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-1.61%

-98.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-10.87%

-60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

7.92%

+48.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

5.64%

+17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

15.68%

+42.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

20.49%

+55.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

29.96%

+62.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

31.12%

+61.08%

Сравнение комиссий BERZ и FNGS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGS

Ни BERZ, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and FNGS have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 35.29% vs -77.59% for BERZ. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 35.29% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

BERZ and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор