PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с FNGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs 28.96%/yr for FNGS. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 4.83%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.55%
3 года*
28.96%
5 лет*
17.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		4.83%18.64%51.99%95.24%-40.32%7.50%

Correlation

The correlation between BERZ and FNGS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.91

The correlation between BERZ and FNGS has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и FNGS

Секторы
BERZ
FNGS

Технологии

60.8%
63.4%

Коммуникационные услуги

26.2%
26.0%

Финансовые услуги

13.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
FNGS
63.4%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
FNGS
26.0%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
FNGS
10.0%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
FNGS
10.6%

Сырьевые материалы

BERZ

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

FNGS

-

Энергетика

BERZ

-

FNGS

-

Здравоохранение

BERZ

-

FNGS

-

Промышленность

BERZ

-

FNGS

-

Недвижимость

BERZ

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

BERZ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.65

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
1.03

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.13

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.64

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

1.78

-3.29

BERZ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-48.98%

-50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-22.93%

-61.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-26.77%

-72.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-11.28%

-88.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-10.84%

-60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

8.17%

+43.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

10.98%

+23.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

17.99%

+45.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

22.64%

+58.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

30.26%

+62.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

31.23%

+61.55%

Сравнение комиссий BERZ и FNGS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGS

Ни BERZ, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and FNGS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to FNGS (10.98%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 28.96% vs -74.39% for BERZ. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 28.96% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

BERZ and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор