PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с FLYD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs -55.56%/yr for FLYD. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -37.78%.

BERZ

1 день
4.13%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-66.38%
С начала года
-61.34%
1 год
-79.59%
3 года*
-74.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-66.47%

FLYD

1 день
-3.09%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
-42.93%
С начала года
-37.78%
1 год
-52.56%
3 года*
-55.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-63.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
$2.42M$1.78M$2.10M

FLYD

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
$102.27K$122.84K$122.18K

Сравнение доходности по годам BERZ и FLYD

2026 (YTD)2025202420232022
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-61.34%-78.81%-65.95%-89.12%-13.80%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.78%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%

Correlation

The correlation between BERZ and FLYD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.59

The correlation between BERZ and FLYD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BERZ и FLYD

Секторы
BERZ
FLYD

Технологии

65.0%
17.1%

Коммуникационные услуги

20.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

14.2%
50.0%

Финансовые услуги

13.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

25.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
65.0%
FLYD
17.1%

Коммуникационные услуги

BERZ
20.9%
FLYD
7.4%

Потребительский циклический сектор

BERZ
14.2%
FLYD
50.0%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
FLYD

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

FLYD

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

FLYD

-

Энергетика

BERZ

-

FLYD

-

Здравоохранение

BERZ

-

FLYD

-

Промышленность

BERZ

-

FLYD
25.5%

Недвижимость

BERZ

-

FLYD
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

FLYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с TECSBERZ с EDZBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с VYMIFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI

Доходность на риск

BERZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BERZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.69

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
-0.77

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.71

+0.20

BERZ vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FLYD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-98.56%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.07%

-58.41%

-23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-95.00%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-98.56%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.48%

-83.67%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.65%

30.80%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FLYD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 22.73%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.85%

22.73%

+15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.82%

64.07%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.13%

76.70%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.29%

83.49%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.29%

83.49%

+9.80%

Сравнение комиссий BERZ и FLYD

И BERZ, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FLYD

Ни BERZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and FLYD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (37.85%) compared to FLYD (22.73%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FLYD's -98.56%.

On 3-year performance, FLYD leads with -55.56% vs -74.58% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 22.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -55.56% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: BMO and REX.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор