PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с FLYD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -56.79%/yr for FLYD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -32.89%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYD

1 день
-9.30%
1 месяц
-31.47%
С начала года
-32.89%
6 месяцев
-29.32%
1 год
-55.37%
3 года*
-56.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и FLYD

2026 (YTD)2025202420232022
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%-13.80%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.89%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%

Correlation

The correlation between BERZ and FLYD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.61

The correlation between BERZ and FLYD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BERZ и FLYD

Секторы
BERZ
FLYD

Технологии

60.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

26.2%
7.8%

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%
51.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
FLYD
13.2%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
FLYD
7.8%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
FLYD

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
FLYD
51.1%

Сырьевые материалы

BERZ

-

FLYD

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

FLYD

-

Энергетика

BERZ

-

FLYD

-

Здравоохранение

BERZ

-

FLYD

-

Промышленность

BERZ

-

FLYD
27.8%

Недвижимость

BERZ

-

FLYD
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

FLYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH

Доходность на риск

BERZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.73

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-0.90

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.89

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.98

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.86

+0.35

BERZ vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FLYD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-98.45%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-56.92%

-27.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-94.61%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-98.45%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-83.25%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

29.82%

+22.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FLYD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 25.88%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

25.88%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

62.99%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

76.25%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

83.85%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

83.85%

+8.93%

Сравнение комиссий BERZ и FLYD

И BERZ, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FLYD

Ни BERZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and FLYD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to FLYD (25.88%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FLYD's -98.45%.

On 3-year performance, FLYD leads with -56.79% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 25.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -56.79% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: BMO and REX.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор