PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. BERZ is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и FEPI

2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-39.54%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between BERZ and FEPI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

-0.94

The correlation between BERZ and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и FEPI

Секторы
BERZ
FEPI

Технологии

62.3%
62.1%

Коммуникационные услуги

25.0%
24.9%

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
FEPI
24.9%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
FEPI
13.0%

Сырьевые материалы

BERZ

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

FEPI

-

Энергетика

BERZ

-

FEPI

-

Здравоохранение

BERZ

-

FEPI

-

Промышленность

BERZ

-

FEPI

-

Недвижимость

BERZ

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

BERZ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.02

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
2.67

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.36

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.58

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.66

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.02

-3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.16

-1.91

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FEPI

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-23.56%

-76.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-12.91%

-74.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-1.45%

-98.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-3.51%

-68.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

3.84%

+52.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FEPI

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

3.31%

+20.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

12.58%

+45.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

16.54%

+59.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

19.02%

+73.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

19.02%

+73.18%

Сравнение комиссий BERZ и FEPI

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FEPI

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%.

ПозицияTTM202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and FEPI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs -86.22% for BERZ. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and REX. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор