Сравнение BERIX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.04% против 2.53% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и STDAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
BERIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
BERIX
STDAX
Сравнение BERIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 4.33 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 7.27 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.54 | -1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 6.81 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 32.75 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 4.33 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.00 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и STDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и STDAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и STDAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -76.81% | +56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -0.59% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -2.91% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -26.89% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -9.47% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -31.94% | +29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.12% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и STDAX
Chartwell Income Fund (BERIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.40% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 0.64% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.93% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 1.95% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.69% | -0.69% |