Сравнение BERIX с HRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и HRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и HRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям HRCPX по среднегодовой доходности: 5.04% против 15.59% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и HRCPX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.
Доходность на риск
BERIX vs. HRCPX — Ранг доходности на риск
BERIX
HRCPX
Сравнение BERIX c HRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | HRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.12 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.72 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.89 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 6.66 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.12 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.58 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и HRCPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и HRCPX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HRCPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и HRCPX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и HRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -56.83% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -13.43% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -31.75% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -31.85% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -10.14% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -9.19% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.80% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и HRCPX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 6.67% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 12.54% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 22.50% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 21.45% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 21.15% | -15.15% |