Сравнение BERIX с DBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и DBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и DBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 0.43% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у DBALX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям DBALX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.62% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
DBALX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и DBALX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.
Доходность на риск
BERIX vs. DBALX — Ранг доходности на риск
BERIX
DBALX
Сравнение BERIX c DBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | DBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.95 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.37 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.15 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 4.53 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.95 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и DBALX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и DBALX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DBALX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.25% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и DBALX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и DBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -27.89% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -6.32% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -15.41% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -27.89% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -4.51% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.68% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.60% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и DBALX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Davenport Balanced Income Fund (DBALX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.21% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.54% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 8.20% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 8.58% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 9.93% | -3.93% |