Сравнение BERIX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 5.04% против 9.52% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и AMBFX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
BERIX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
BERIX
AMBFX
Сравнение BERIX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.58 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.31 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.46 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 10.31 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.58 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и AMBFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и AMBFX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и AMBFX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -35.05% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -7.34% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -18.65% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -22.31% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.33% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.61% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.75% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и AMBFX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.88% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 6.96% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 11.21% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.45% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 10.63% | -4.63% |