Сравнение BERCX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.12% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и UMCVX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
BERCX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
BERCX
UMCVX
Сравнение BERCX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.09 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.32 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 9.88 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и UMCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и UMCVX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и UMCVX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -59.30% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -15.59% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -25.10% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -45.77% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -7.09% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.11% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.67% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и UMCVX
Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 6.54%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.58% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 14.67% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.60% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 27.16% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 25.10% | -5.90% |