Сравнение BERCX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.27% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и NAMAX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
BERCX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
BERCX
NAMAX
Сравнение BERCX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.88 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.28 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и NAMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и NAMAX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности NAMAX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и NAMAX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -60.44% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.67% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -20.90% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -43.24% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -6.21% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -8.56% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.14% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и NAMAX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.84% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 10.56% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 18.99% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.12% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 20.02% | -0.82% |