Сравнение BERCX с CWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и CWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и CWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | -1.38% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 3.65% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CWSIX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции BERCX превзошли акции CWSIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.11% соответственно.
BERCX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.17%
CWSIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и CWSIX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CWSIX в 1.05%.
Доходность на риск
BERCX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск
BERCX
CWSIX
Сравнение BERCX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | CWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.78 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 2.56 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и CWSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и CWSIX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что меньше доходности CWSIX в 21.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.89% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.54% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и CWSIX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и CWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -44.08% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -15.74% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -29.09% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -44.08% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -11.57% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.84% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.76% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и CWSIX
Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 5.71%, в то время как у Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.65% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 13.75% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 24.32% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.46% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.64% | -3.46% |