PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с CWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERCX с CWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund) and CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BERCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, BERCX returned 8.89%/yr vs 8.29%/yr for CWSIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BERCX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for CWSIX.

Доходность

Сравнение доходности BERCX и CWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у CWSIX с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции BERCX превзошли акции CWSIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.29% соответственно.

BERCX

1 день
1.10%
1 месяц
2.80%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.89%

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERCX и CWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		10.02%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%

Correlation

The correlation between BERCX and CWSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.88

The correlation between BERCX and CWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Chartwell Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с HRCVXBERCX с CWSGXBERCX с SCPZXBERCX с HRSCXBERCX с SUBFXBERCX с HAGAXBERCX с CWFIX
Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAX

Доходность на риск

BERCX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXCWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.73

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.58

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.72

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

8.58

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. CWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWSIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и CWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXCWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BERCX и CWSIX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и CWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERCXCWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-44.08%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.47%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-29.09%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-29.09%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-44.08%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.79%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.95%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и CWSIX

Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 4.44%, в то время как у Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERCXCWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.12%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.44%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.62%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

20.53%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.72%

-3.48%

Сравнение комиссий BERCX и CWSIX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CWSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и CWSIX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности CWSIX в 18.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		11.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BERCX and CWSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWSIX has higher volatility (5.12%) compared to BERCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, BERCX dropped -52.71% vs CWSIX's -44.08%.

CWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERCX и CWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор