Сравнение BERCX с ACMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и ACMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и ACMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 2.59% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BERCX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции ACMVX немного впереди с 8.81%.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
ACMVX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и ACMVX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.
Доходность на риск
BERCX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск
BERCX
ACMVX
Сравнение BERCX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | ACMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.44 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и ACMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и ACMVX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности ACMVX в 14.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 14.03% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и ACMVX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и ACMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -51.19% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.96% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -17.46% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.24% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -6.51% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.95% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.96% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и ACMVX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.19% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.66% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 15.62% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.63% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.45% | +1.75% |