PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP с HQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEP с HQH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) and HQH (Tekla Healthcare Investors) are both stocks. BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities), while HQH operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BEP returned 14.61%/yr vs 6.93%/yr for HQH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEP и HQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у HQH с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 14.61% против 6.93% соответственно.

BEP

1 день
0.05%
1 месяц
8.52%
С начала года
38.60%
6 месяцев
32.04%
1 год
60.41%
3 года*
10.50%
5 лет*
3.49%
10 лет*
14.61%

HQH

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.39%
С начала года
5.47%
6 месяцев
3.99%
1 год
35.45%
3 года*
16.70%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEP и HQH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		38.60%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%90.75%-20.95%24.51%
HQH
Tekla Healthcare Investors		5.47%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%24.82%26.80%-13.08%15.97%

Correlation

The correlation between BEP and HQH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.26

The correlation between BEP and HQH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BEP:

$0.66

HQH:

$6.05

Коэффициент P/E

BEP:

55.27

HQH:

3.10

Коэффициент PEG

BEP:

0.40

HQH:

0.21

Коэффициент P/S

BEP:

1.67

HQH:

31.68

Общая выручка (12 мес.)

BEP:

$6.37B

HQH:

$32.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEP:

$2.19B

HQH:

$27.34M

EBITDA (12 мес.)

BEP:

$4.69B

HQH:

$173.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Tekla Healthcare Investors

Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с CALMBEP с VOO
Часто сравнивают с HQH:
HQH с RQIHQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с NOBL

Доходность на риск

BEP vs. HQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP c HQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEPHQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.74

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.37

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.74

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

9.58

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP vs. HQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQH равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и HQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEPHQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BEP и HQH

Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и HQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEPHQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-62.36%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.01%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-21.14%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.46%

-37.55%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.85%

-37.55%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.10%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-21.04%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

3.71%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и HQH

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Tekla Healthcare Investors (HQH) имеют волатильность 6.09% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEPHQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.83%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

14.56%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

20.49%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.93%

19.60%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

21.51%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и HQH

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HQH в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.19%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
HQH
Tekla Healthcare Investors		12.36%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEP и HQH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.52B
17.03M
(BEP) Общая выручка
(HQH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEP and HQH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEP has higher volatility (6.09%) compared to HQH (5.83%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs HQH's -62.36%.

BEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEP и HQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор