Сравнение BEP с GOF
BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) is a stock, while GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, BEP returned 14.61%/yr vs 7.98%/yr for GOF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEP и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 14.61% против 7.98% соответственно.
BEP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 32.04%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 14.61%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам BEP и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 38.60% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between BEP and GOF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. GOF — Ранг доходности на риск
BEP
GOF
Сравнение BEP c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEP | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.54 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -1.01 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEP | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.69 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BEP и GOF
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, примерно равная максимальной просадке GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEP | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -54.66% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -23.24% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -28.56% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.46% | -32.41% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -38.50% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -17.84% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.06% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 12.33% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и GOF
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEP | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.31% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 10.88% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 17.97% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 18.19% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.97% | 19.52% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и GOF
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности GOF в 19.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.19% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
BEP and GOF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEP has higher volatility (6.09%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs GOF's -54.66%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEP и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор