PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEP с BOAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) is a stock, while BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Over the past 3 years, BEP returned 12.46%/yr vs 28.60%/yr for BOAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEP и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEP показывает доходность 33.97%, а BOAT немного ниже – 32.74%.

BEP

1 день
-0.34%
1 месяц
0.49%
С начала года
33.97%
6 месяцев
31.73%
1 год
45.35%
3 года*
12.46%
5 лет*
3.79%
10 лет*
14.36%

BOAT

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.31%
С начала года
32.74%
6 месяцев
32.82%
1 год
52.66%
3 года*
28.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEP и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		33.97%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-6.27%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		32.74%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between BEP and BOAT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.27

The correlation between BEP and BOAT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с CALMBEP с VOO
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с SPYBOAT с PPABOAT с VOO

Доходность на риск

BEP vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEPBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.72

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.57

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.56

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

13.98

-6.73

BEP vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEP и BOAT

Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEPBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-33.94%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.60%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-33.94%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.54%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-9.64%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

3.78%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и BOAT

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEPBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.57%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

15.59%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

19.73%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

25.05%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

25.05%

+4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и BOAT

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BOAT в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.33%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.17%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEP and BOAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEP has higher volatility (7.71%) compared to BOAT (5.57%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs BOAT's -33.94%.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEP и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор