PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEN с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEN с INCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEN (Franklin Resources, Inc.) is a stock, while INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) is Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, BEN returned 7.74%/yr vs 10.60%/yr for INCE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BEN и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Resources, Inc. (BEN) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEN показывает доходность 42.97%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 13.80%.

BEN

1 день
-0.89%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
31.52%
С начала года
42.97%
1 год
44.17%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.74%
10 лет*
4.58%

INCE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
9.42%
С начала года
13.80%
1 год
21.92%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEN и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEN
Franklin Resources, Inc.		42.97%24.76%-27.21%16.96%-17.52%38.88%1.46%-9.29%-23.34%11.58%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.80%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between BEN and INCE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.56

The correlation between BEN and INCE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Resources, Inc.

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с BEN:
BEN с TROWBEN с IVZBEN с SPYBEN с AMCRBEN с FRTBEN с SCHDBEN с VOO
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUS

Доходность на риск

BEN vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEN
Ранг доходности на риск BEN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEN c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BENINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.64

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.83

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.49

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

16.31

-10.51

BEN vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEN и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEN и INCE

Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BENINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-33.95%

-38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-4.90%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-14.01%

-26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.43%

-18.40%

-29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.53%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-3.23%

-19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

1.35%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BEN и INCE

Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BENINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

2.36%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

6.13%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

8.35%

+19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

13.27%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

15.62%

+17.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEN и INCE

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности INCE в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEN
Franklin Resources, Inc.		3.93%5.40%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.74%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEN and INCE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEN has higher volatility (7.44%) compared to INCE (2.36%). In terms of maximum drawdown, BEN dropped -72.80% vs INCE's -33.95%.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEN и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор