PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с EPASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с EPASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и EPASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и EPASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		0.17%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у EPASX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции BEMIX превзошли акции EPASX по среднегодовой доходности: 8.04% против 5.44% соответственно.

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%

EPASX

1 день
0.17%
1 месяц
-8.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.00%
1 год
21.44%
3 года*
8.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX
Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BADEX

Сравнение комиссий BEMIX и EPASX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EPASX в 1.75%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. EPASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c EPASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXEPASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.58

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.11

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.88

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

7.05

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. EPASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа EPASX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и EPASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXEPASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.58

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между BEMIX и EPASX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и EPASX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EPASX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.95%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и EPASX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EPASX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и EPASX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXEPASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-41.54%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.32%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-40.01%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-41.54%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-9.93%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-15.78%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.75%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и EPASX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXEPASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.32%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.01%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

13.24%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.61%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.11%

+1.85%