Сравнение EPASX с EPIBX
EPASX (EP Emerging Markets Small Companies Fund) and EPIBX (EuroPac International Bond Fund) are both mutual funds - EPASX is a Emerging Markets Equities fund managed by Euro Pacific, while EPIBX is a Global Bonds fund managed by Euro Pacific. Over the past 10 years, EPASX returned 4.88%/yr vs 1.88%/yr for EPIBX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPASX charges 1.75%/yr vs 1.15%/yr for EPIBX.
Доходность
Сравнение доходности EPASX и EPIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EPIBX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции EPASX превзошли акции EPIBX по среднегодовой доходности: 4.88% против 1.88% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 4.88%
- Всё время*
- 4.50%
EPIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.88%
- Всё время*
- 0.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EPASX и EPIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 4.61% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 0.52% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
Correlation
The correlation between EPASX and EPIBX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between EPASX and EPIBX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPASX vs. EPIBX — Ранг доходности на риск
EPASX
EPIBX
Сравнение EPASX c EPIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPASX | EPIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.77 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 1.83 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPASX и EPIBX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EPIBX в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EPIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPASX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -24.65% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -5.01% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -5.95% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -15.10% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -17.41% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -2.32% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -10.13% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.10% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и EPIBX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с EuroPac International Bond Fund (EPIBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что EPASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPASX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 1.15% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 4.12% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 4.82% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 5.67% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 5.58% | +9.72% |
Сравнение комиссий EPASX и EPIBX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPIBX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и EPIBX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EPIBX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.87% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 5.06% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
EPASX and EPIBX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPASX has higher volatility (4.47%) compared to EPIBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, EPASX dropped -41.54% vs EPIBX's -24.65%.
EPASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPASX и EPIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор