Сравнение EPASX с EPIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX).
EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EPASX и EPIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPASX и EPIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 0.17% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -2.24% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у EPIBX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции EPASX превзошли акции EPIBX по среднегодовой доходности: 5.44% против 1.81% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 5.44%
EPIBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPASX и EPIBX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPIBX в 1.15%.
Доходность на риск
EPASX vs. EPIBX — Ранг доходности на риск
EPASX
EPIBX
Сравнение EPASX c EPIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPASX | EPIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.74 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 5.02 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPASX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EPASX и EPIBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и EPIBX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EPIBX в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.95% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.33% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и EPIBX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EPIBX в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EPIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPASX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -24.65% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -5.01% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -16.68% | -23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -17.41% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -5.01% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.30% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.19% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и EPIBX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с EuroPac International Bond Fund (EPIBX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что EPASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPASX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 2.26% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 3.29% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 4.84% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.64% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 5.69% | +9.42% |