Сравнение EPASX с EPIVX
EPASX (EP Emerging Markets Small Companies Fund) and EPIVX (EuroPac International Value Fund) are both mutual funds - EPASX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Euro Pacific Asset Management, while EPIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPASX returned 6.07%/yr vs 9.19%/yr for EPIVX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EPASX и EPIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у EPIVX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям EPIVX по среднегодовой доходности: 6.07% против 9.19% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 6.07%
EPIVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам EPASX и EPIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 7.59% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.82% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
Correlation
The correlation between EPASX and EPIVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between EPASX and EPIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPASX vs. EPIVX — Ранг доходности на риск
EPASX
EPIVX
Сравнение EPASX c EPIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPASX | EPIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.81 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 5.49 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPASX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и EPIVX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки EPIVX в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EPIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPASX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -46.27% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -13.92% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -13.92% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -21.75% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -31.29% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -8.73% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -13.27% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.58% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и EPIVX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с EuroPac International Value Fund (EPIVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EPASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPASX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.22% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 13.54% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.31% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.13% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.33% | -0.13% |
Сравнение комиссий EPASX и EPIVX
И EPASX, и EPIVX имеют комиссию равную 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и EPIVX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EPIVX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.81% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
EPIVX EuroPac International Value Fund | 7.36% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
EPASX and EPIVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPASX has higher volatility (4.47%) compared to EPIVX (4.22%). In terms of maximum drawdown, EPASX dropped -41.54% vs EPIVX's -46.27%.
EPASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPASX и EPIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор