Сравнение EPASX с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPASX или SPEM.
Основные характеристики
| EPASX | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 15.43% |
| Дох-ть за 3 года | -14.86% | -0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.16% | 4.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 2.33 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 14.71% |
| Макс. просадка | -50.77% | -64.41% |
| Текущая просадка | -39.85% | -8.71% |
Корреляция
Корреляция между EPASX и SPEM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPASX и SPEM
С начала года, EPASX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: -2.16% против 4.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPASX и SPEM
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPASX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и SPEM
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPEM в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.17% | 1.20% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.55% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и SPEM
Максимальная просадка EPASX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и SPEM
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 4.37% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.