PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с SPEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		0.17%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.16% соответственно.

EPASX

1 день
0.17%
1 месяц
-8.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.00%
1 год
21.44%
3 года*
8.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
5.44%

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BADEXEPASX с BEMIX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Сравнение комиссий EPASX и SPEM

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EPASX vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.28

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.80

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.82

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

7.01

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между EPASX и SPEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и SPEM

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SPEM в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.95%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и SPEM

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-64.41%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.35%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-31.94%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-36.06%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-8.56%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-14.87%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.20%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и SPEM

Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 6.32%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.25%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.23%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

17.79%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.95%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.76%

-3.65%