PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPASX с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с SPEM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPASX или SPEM.

Корреляция

Корреляция между EPASX и SPEM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPASX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPASX:

0.34

SPEM:

0.59

Коэф-т Сортино

EPASX:

0.58

SPEM:

0.96

Коэф-т Омега

EPASX:

1.07

SPEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPASX:

0.11

SPEM:

0.62

Коэф-т Мартина

EPASX:

0.57

SPEM:

1.84

Индекс Язвы

EPASX:

8.28%

SPEM:

5.94%

Дневная вол-ть

EPASX:

13.68%

SPEM:

18.27%

Макс. просадка

EPASX:

-50.77%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

EPASX:

-37.29%

SPEM:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: -1.60% против 4.20% соответственно.

EPASX

С начала года

6.61%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

1.11%

1 год

4.37%

5 лет

1.71%

10 лет

-1.60%

SPEM

С начала года

5.21%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

1.32%

1 год

10.53%

5 лет

8.71%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPASX и SPEM

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPASX и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг риск-скорректированной доходности EPASX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPASX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPASX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и SPEM

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SPEM в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.87%1.99%1.20%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.64%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и SPEM

Максимальная просадка EPASX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и SPEM

Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 2.41%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...