PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с BADEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		0.17%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%2.37%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		-0.28%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью -0.28%.

EPASX

1 день
0.17%
1 месяц
-8.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.00%
1 год
21.44%
3 года*
8.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
5.44%

BADEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.81%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BEMIX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий EPASX и BADEX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EPASX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.07

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.42

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.10

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

4.45

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между EPASX и BADEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и BADEX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BADEX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.95%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.54%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и BADEX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-21.86%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.89%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-21.86%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-8.89%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-5.77%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.19%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и BADEX

EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EPASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.93%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.13%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

10.20%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

9.96%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

10.17%

+4.94%