- ISIN
- US4614185506
- CUSIP
- 461418550
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции EPASX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $925.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) показал доход в 1.62% с начала года и 11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPASX составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
EP Emerging Markets Small Companies Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 4.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EPASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EPASX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 3.97% | -6.54% | 3.42% | -0.40% | -3.96% | 0.34% | 1.62% | |||||
| 2025 | 1.26% | 0.31% | 1.86% | 1.32% | 3.80% | 3.95% | 0.74% | 5.25% | 2.71% | -0.00% | 1.79% | 0.03% | 25.43% |
| 2024 | -4.15% | 2.92% | 1.68% | -0.52% | 0.52% | -0.62% | 0.83% | 2.37% | 8.86% | -5.18% | -3.22% | -2.10% | 0.64% |
| 2023 | 9.21% | -4.02% | 1.36% | -2.89% | 0.85% | 3.06% | 2.15% | -6.11% | -2.35% | -3.60% | 6.91% | 3.52% | 7.15% |
| 2022 | -9.10% | -5.99% | -0.00% | -9.01% | -0.70% | -9.06% | 2.66% | 0.97% | -9.51% | -0.47% | 11.15% | -2.19% | -28.73% |
| 2021 | 3.22% | 1.49% | -1.14% | 5.07% | 2.70% | 2.32% | -0.12% | -1.66% | -1.25% | -0.95% | -1.02% | 0.91% | 9.75% |
Метрики бенчмарка
EP Emerging Markets Small Companies Fund has an annualized alpha of -2.41%, beta of 0.60, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2010.
- This fund participated in 94.42% of S&P 500 Index downside but only 62.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.41%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 62.79%
- Участие в снижении
- 94.42%
Комиссия
Комиссия EPASX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPASX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.24 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 9.71 | -7.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EP Emerging Markets Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.12 | $0.05 | $2.79 | $0.08 | $0.03 | $1.10 | $0.59 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EP Emerging Markets Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EP Emerging Markets Small Companies Fund показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка EP Emerging Markets Small Companies Fund составляет 8.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.54%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.01%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 12moиюль 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-32.02%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 10mo | 4y 6moмай 2013 г. - нояб. 2017 г. | — |
-27.90%окт. 2011 г. | 5mo 7d | 1y 2d | 1y 5moапр. 2011 г. - окт. 2012 г. | — |
-10.46%март 2021 г. | 19d | 3mo 3d | 3mo 22dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| EPASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -56.78% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -18.90% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -25.43% | -14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.92% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -1.00% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -10.70% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.09% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPASX
Добавьте EP Emerging Markets Small Companies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPASX