- ISIN
- US4614185506
- CUSIP
- 461418550
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции EPASX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) показал доход в 7.59% с начала года и 23.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPASX составила 6.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
EP Emerging Markets Small Companies Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 6.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EPASX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 3.97% | -6.54% | 3.42% | -0.40% | 2.02% | 7.59% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 0.31% | 1.86% | 1.32% | 3.80% | 3.95% | 0.74% | 5.25% | 2.71% | -0.00% | 1.79% | 0.03% | 25.43% |
| 2024 | -4.15% | 2.92% | 1.68% | -0.52% | 0.52% | -0.62% | 0.83% | 2.37% | 8.86% | -5.18% | -3.22% | -2.10% | 0.64% |
| 2023 | 9.21% | -4.02% | 1.36% | -2.89% | 0.85% | 3.06% | 2.15% | -6.11% | -2.35% | -3.60% | 6.91% | 3.52% | 7.15% |
| 2022 | -9.10% | -5.99% | -0.00% | -9.01% | -0.70% | -9.06% | 2.66% | 0.97% | -9.51% | -0.47% | 11.15% | -2.19% | -28.73% |
| 2021 | 3.22% | 1.49% | -1.14% | 5.07% | 2.70% | 2.32% | -0.12% | -1.66% | -1.25% | -0.95% | -1.02% | 0.91% | 9.75% |
Метрики бенчмарка
EP Emerging Markets Small Companies Fund has an annualized alpha of -2.04%, beta of 0.59, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2010.
- This fund participated in 93.25% of S&P 500 Index downside but only 63.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.04%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 63.42%
- Участие в снижении
- 93.25%
Комиссия
Комиссия EPASX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPASX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 13.52 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EP Emerging Markets Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.12 | $0.05 | $2.79 | $0.08 | $0.03 | $1.10 | $0.59 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EP Emerging Markets Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EP Emerging Markets Small Companies Fund показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка EP Emerging Markets Small Companies Fund составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.54%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.01%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.02%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 10mo | 4y 6moмай 2013 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.90%окт. 2011 г. | 5mo 7d | 1y 2d | 1y 5moапр. 2011 г. - окт. 2012 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.46%март 2021 г. | 19d | 3mo 3d | 3mo 22dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| EPASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -56.78% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -18.90% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -25.43% | -14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.92% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -0.74% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -10.72% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.97% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPASX
Добавьте EP Emerging Markets Small Companies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPASX