PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с EPDPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		0.17%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.90%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.56% соответственно.

EPASX

1 день
0.17%
1 месяц
-8.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.00%
1 год
21.44%
3 года*
8.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
5.44%

EPDPX

1 день
0.14%
1 месяц
-9.40%
С начала года
5.90%
6 месяцев
16.78%
1 год
44.80%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.44%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с BADEXEPASX с BEMIX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий EPASX и EPDPX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

EPASX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.78

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.30

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.04

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

16.67

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.78

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между EPASX и EPDPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и EPDPX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.95%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.83%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и EPDPX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-39.21%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.96%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-21.06%

-18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-33.34%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-9.40%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-11.30%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и EPDPX

EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.32% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.41%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

16.13%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.03%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.86%

+0.25%