Сравнение EPASX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EPASX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPASX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 0.17% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.04% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 5.44%
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPASX и EPLCX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
EPASX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
EPASX
EPLCX
Сравнение EPASX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPASX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.02 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.46 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 5.53 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPASX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EPASX и EPLCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и EPLCX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EPLCX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.95% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и EPLCX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPASX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -35.85% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.11% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -16.12% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.85% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -6.21% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -3.57% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и EPLCX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EPASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPASX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.18% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.20% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 14.50% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.45% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.63% | -0.52% |