Сравнение EPASX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EPLCX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPASX или EPLCX.
Основные характеристики
| EPASX | EPLCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 22.22% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 30.01% |
| Дох-ть за 3 года | -14.86% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.16% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 6.08 |
| Коэф-т Мартина | 2.33 | 22.28 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 9.71% |
| Макс. просадка | -50.77% | -35.85% |
| Текущая просадка | -39.85% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между EPASX и EPLCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPASX и EPLCX
С начала года, EPASX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: -2.16% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPASX и EPLCX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPASX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и EPLCX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EPLCX в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.17% | 1.20% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.09% | 2.45% | 2.32% | 1.90% | 2.36% | 2.28% | 2.61% | 2.13% | 2.11% | 2.41% | 2.22% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и EPLCX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EPLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и EPLCX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EPASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.