PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Al Frank Fund (VALAX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.88% против 12.70% соответственно.

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BEGIX и VALAX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность на риск

BEGIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.76

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.40

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.60

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

10.90

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.76

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между BEGIX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и VALAX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и VALAX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-61.26%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-13.03%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-25.81%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-38.22%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-5.95%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.83%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и VALAX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 3.54%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.58%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

10.83%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

18.74%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.75%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.31%

+0.19%