PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.23%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий BEGIX и FLCOX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BEGIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.02

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.48

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.44

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.76

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.02

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между BEGIX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и FLCOX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и FLCOX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-38.28%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.81%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-19.00%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-4.82%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.52%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и FLCOX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.38%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.29%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.73%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

14.83%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.73%

+1.77%