Сравнение BEEZ с MTUM
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BEEZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Honeytree, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. BEEZ is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, BEEZ returned 1.61% vs 41.78% for MTUM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 32.00%.
BEEZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 17.49%
Сравнение доходности по годам BEEZ и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.01% | 5.65% | 10.41% | 14.04% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 32.00% | 22.15% | 32.89% | 8.67% |
Correlation
The correlation between BEEZ and MTUM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BEEZ and MTUM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. MTUM — Ранг доходности на риск
BEEZ
MTUM
Сравнение BEEZ c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.64 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 13.91 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и MTUM
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -34.08% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -11.54% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -4.48% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -6.19% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.01% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и MTUM
Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 12.20% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.44% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 21.93% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.15% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.31% | -6.26% |
Сравнение комиссий BEEZ и MTUM
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и MTUM
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что сопоставимо с доходностью MTUM в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.56% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.56% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and MTUM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (12.20%) compared to BEEZ (3.86%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 41.78% vs 1.61% for BEEZ. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BEEZ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 41.78% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
BEEZ and MTUM have nearly identical dividend yields, around 0.56%.
BEEZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Honeytree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор