PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с HDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 7.19%/yr vs -2.89%/yr for HDGE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BEDZ charges 0.99%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%0.65%

Correlation

The correlation between BEDZ and HDGE is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.71

The correlation between BEDZ and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и HDGE

Секторы
BEDZ
HDGE

Потребительский циклический сектор

51.9%
-18.6%

Недвижимость

42.2%
-9.0%

Промышленность

4.1%
-14.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
-3.3%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-4.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-23.5%

Здравоохранение

-

-3.5%

Технологии

-

-26.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
51.9%
HDGE
-18.6%

Недвижимость

BEDZ
42.2%
HDGE
-9.0%

Промышленность

BEDZ
4.1%
HDGE
-14.1%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
HDGE
-3.3%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

HDGE
-1.3%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

HDGE
-4.9%

Энергетика

BEDZ

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

BEDZ

-

HDGE
-23.5%

Здравоохранение

BEDZ

-

HDGE
-3.5%

Технологии

BEDZ

-

HDGE
-26.1%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

BEDZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.04

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.08

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.05

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-0.11

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.04

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.67

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и HDGE

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-93.88%

+64.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.26%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-29.46%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-42.97%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-93.08%

+92.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-70.11%

+62.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.16%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 5.12%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.41%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.81%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

18.33%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

24.18%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

23.56%

+1.28%

Сравнение комиссий BEDZ и HDGE

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и HDGE

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности HDGE в 3.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and HDGE have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to BEDZ (5.12%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 7.19% vs -2.89% for HDGE. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 7.19% return vs -2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.20% for BEDZ.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 3.36% for HDGE.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор