PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 11.44%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. BEDZ charges 0.99%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-0.76%

Correlation

The correlation between BEDZ and HDGE is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.70

The correlation between BEDZ and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и HDGE

Секторы
BEDZ
HDGE

Потребительский циклический сектор

53.0%
-24.0%

Недвижимость

38.6%
-13.7%

Промышленность

4.8%
-14.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
-3.8%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-19.5%

Здравоохранение

-

-1.7%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
53.0%
HDGE
-24.0%

Недвижимость

BEDZ
38.6%
HDGE
-13.7%

Промышленность

BEDZ
4.8%
HDGE
-14.8%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
HDGE
-3.8%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

HDGE
-1.4%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

HDGE
-3.9%

Энергетика

BEDZ

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

BEDZ

-

HDGE
-19.5%

Здравоохранение

BEDZ

-

HDGE
-1.7%

Технологии

BEDZ

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

BEDZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.25

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.24

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.30

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-0.70

+3.25

BEDZ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и HDGE

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-93.88%

+64.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-15.56%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-29.46%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-42.97%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-93.62%

+91.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-70.27%

+62.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.68%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 4.79%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.37%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.92%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.42%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

24.27%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

23.45%

+1.25%

Сравнение комиссий BEDZ и HDGE

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и HDGE

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and HDGE have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs -4.86% for HDGE. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.08% for BEDZ.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 3.36% for HDGE.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор