PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с HDGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 8.91%/yr vs -1.94%/yr for HDGE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BEDZ charges 0.99%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 6.12%.

BEDZ

1 день
0.15%
1 месяц
9.56%
С начала года
10.82%
6 месяцев
8.96%
1 год
24.44%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.82%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-0.76%

Correlation

The correlation between BEDZ and HDGE is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.71

The correlation between BEDZ and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и HDGE

Секторы
BEDZ
HDGE

Потребительский циклический сектор

52.0%
-18.1%

Недвижимость

38.2%
-8.6%

Промышленность

3.9%
-13.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
-6.1%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-3.0%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-25.3%

Здравоохранение

-

-1.2%

Технологии

-

-19.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
52.0%
HDGE
-18.1%

Недвижимость

BEDZ
38.2%
HDGE
-8.6%

Промышленность

BEDZ
3.9%
HDGE
-13.9%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
HDGE
-6.1%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

HDGE
-1.3%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

HDGE
-3.0%

Энергетика

BEDZ

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

BEDZ

-

HDGE
-25.3%

Здравоохранение

BEDZ

-

HDGE
-1.2%

Технологии

BEDZ

-

HDGE
-19.5%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

BEDZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.14

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.33

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.21

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

0.43

+4.34

BEDZ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и HDGE

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-93.88%

+64.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.26%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-29.46%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-42.97%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-93.03%

+92.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-70.17%

+62.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.97%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 4.98%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.85%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.98%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

18.33%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

24.19%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

23.50%

+1.28%

Сравнение комиссий BEDZ и HDGE

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и HDGE

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HDGE в 3.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and HDGE have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (5.85%) compared to BEDZ (4.98%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 8.91% vs -1.94% for HDGE. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 8.91% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.08% for BEDZ.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 3.36% for HDGE.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор