Сравнение BEARX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BEARX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEARX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции BEARX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -13.59% против -56.39% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEARX и USPIX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
BEARX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
BEARX
USPIX
Сравнение BEARX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEARX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.08 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.64 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.77 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEARX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.71 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между BEARX и USPIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и USPIX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BEARX и USPIX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEARX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -100.00% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -58.80% | +32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.32% | -85.38% | +37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.77% | -99.98% | +21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.04% | -100.00% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -96.42% | +35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 49.29% | -27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и USPIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEARX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 13.16% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 25.63% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 45.29% | -29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 45.21% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 58.00% | -41.36% |