PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FHESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FHESX is a Global Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, BEARX returned -12.25%/yr vs 2.00%/yr for FHESX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.94%/yr for FHESX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FHESX с доходностью 7.75%.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FHESX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.75%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.42%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FHESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%7.00%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		7.75%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%

Correlation

The correlation between BEARX and FHESX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

-0.75

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FHESX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с FGSAXFHESX с FGIAXFHESX с FIHBXFHESX с FHYTXFHESX с CAEIXFHESX с ARTHX

Доходность на риск

BEARX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
0.73

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.15

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.98

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

2.62

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FHESX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

0.73

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.12

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.31

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHESX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-40.76%

-54.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-11.20%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-22.88%

-21.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-27.80%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-1.21%

-94.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-7.49%

-53.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

4.05%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHESX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.91%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.91%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.07%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.11%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

19.74%

-3.07%

Сравнение комиссий BEARX и FHESX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHESX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHESX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как FHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FHESX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHESX has higher volatility (3.91%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FHESX's -40.76%.

FHESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор