Сравнение BEARX с FHESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX).

BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и FHESX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd	8.44%	-12.42%	-20.34%	-18.67%	17.78%	-23.78%	-22.95%	-19.95%	7.00%
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	-3.15%	0.59%	2.01%	18.31%	-18.47%	17.54%	8.33%	25.41%	-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у FHESX с доходностью -3.15%.

BEARX

1 день: 0.49%

1 месяц: 9.02%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 6.24%

1 год: -10.09%

3 года*: -12.93%

5 лет*: -9.96%

10 лет*: -13.36%

FHESX

1 день: -0.30%

1 месяц: -11.20%

С начала года: -3.15%

6 месяцев: -7.28%

1 год: 3.76%

3 года*: 3.20%

5 лет*: 1.13%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Название символа

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Часто сравнивают с BEARX:

BEARX с GRZZX BEARX с AMAT BEARX с HDGE BEARX с FMBPX BEARX с IVFIX BEARX с FIIFX BEARX с RYTPX

Часто сравнивают с FHESX:

FHESX с PRDMX FHESX с ARTHX FHESX с FGIAX FHESX с FHYTX FHESX с FIHBX FHESX с CAEIX FHESX с FGSAX

Сравнение комиссий BEARX и FHESX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHESX в 0.94%.

BEARX

Federated Hermes Prudent Bear Fd

FHESX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

BEARX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BEARX	FHESX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.61	0.11	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.81	0.29	-1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.04	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.33	0.06	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.41	0.21	-0.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FHESX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BEARX	FHESX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.61	0.11	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.59	0.07	-0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.24	-0.25

Корреляция

Корреляция между BEARX и FHESX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHESX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как FHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd	6.19%	6.71%	0.00%	13.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	0.00%	0.00%	2.00%	0.97%	0.37%	0.72%	0.88%	1.52%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHESX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BEARX	FHESX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.38%	-40.76%	-54.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.53%	-13.33%	-13.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.32%	-27.80%	-20.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-78.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-94.91%	-11.20%	-83.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.84%	-7.60%	-53.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.54%	4.42%	+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHESX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 3.81%, в то время как у Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BEARX	FHESX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.81%	5.58%	-1.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.81%	10.95%	-2.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.17%	18.30%	-3.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.97%	16.99%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	19.82%	-3.20%

Сравнение BEARX с FHESX

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHESX

Сравнение доходности по годам BEARX и FHESX

Доходность по периодам

BEARX

FHESX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BEARX и FHESX

Доходность на риск

BEARX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

BEARX

FHESX

Сравнение BEARX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BEARX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHESX

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHESX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHESX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)