Сравнение RYCLX с UIPIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -26.03%/yr for UIPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и UIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -11.25% против -26.03% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- -11.25%
UIPIX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -26.03%
Сравнение доходности по годам RYCLX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.06% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -23.11% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Correlation
The correlation between RYCLX and UIPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between RYCLX and UIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
UIPIX
Сравнение RYCLX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.02 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -1.80 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -1.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.01 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и UIPIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.98% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -35.92% | +19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -63.80% | +33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -93.53% | +60.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -99.05% | +27.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -99.92% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -80.93% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 20.78% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и UIPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 8.93% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 22.75% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 30.88% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 420.66% | -400.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 298.97% | -277.51% |
Сравнение комиссий RYCLX и UIPIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UIPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и UIPIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности UIPIX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.53% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.39% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, RYCLX and UIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs UIPIX's -99.98%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор