PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с FKASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FKASX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FKASX (Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FKASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.33%/yr vs 13.02%/yr for FKASX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.36%/yr for FKASX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FKASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у FKASX с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FKASX по среднегодовой доходности: -14.33% против 13.02% соответственно.

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-6.93%
С начала года
-7.92%
1 год
-13.95%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-14.33%

FKASX

1 день
-1.87%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
6.99%
С начала года
10.20%
1 год
17.11%
3 года*
11.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FKASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.92%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		10.20%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%

Correlation

The correlation between BEARX and FKASX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2002 г.

-0.78

The correlation between BEARX and FKASX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с AGRFXFKASX с SVSPXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с FDSVXFKASX с SCHDFKASX с FCPGX

Доходность на риск

BEARX vs. FKASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FKASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFKASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.85

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.35

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.17

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.24

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

4.94

-6.64

BEARX vs. FKASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FKASX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FKASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FKASX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FKASX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FKASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFKASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-60.21%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-14.88%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-26.19%

-18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-44.51%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-44.86%

-34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.67%

-7.60%

-88.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.17%

-12.63%

-48.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

3.73%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FKASX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 3.78%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFKASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.18%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

18.08%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

21.81%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

23.67%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

22.40%

-5.71%

Сравнение комиссий BEARX и FKASX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FKASX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FKASX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности FKASX в 18.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.29%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		18.79%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FKASX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKASX has higher volatility (7.18%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FKASX's -60.21%.

FKASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FKASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор