Сравнение BEARX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BEARX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEARX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: -13.59% против 5.44% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEARX и FHYSX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
BEARX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
BEARX
FHYSX
Сравнение BEARX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEARX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.71 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 2.43 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.73 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 11.03 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEARX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.71 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.62 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | 0.95 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между BEARX и FHYSX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и FHYSX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок BEARX и FHYSX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEARX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -21.45% | -73.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -2.50% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.32% | -16.93% | -31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.77% | -21.45% | -57.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.04% | -1.77% | -93.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -2.61% | -58.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 0.62% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и FHYSX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEARX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.38% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.43% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 3.79% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 5.20% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 5.77% | +10.87% |