PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FHYSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 5.30%/yr for FHYSX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: -14.61% против 5.30% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.84%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.19%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between BEARX and FHYSX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

-0.40

The correlation between BEARX and FHYSX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

BEARX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.07

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.64

-6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.52

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.89

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

15.03

-16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.07

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.66

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.92

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.88

-0.90

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHYSX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-21.45%

-74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-2.44%

-17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-3.64%

-40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-16.93%

-35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-21.45%

-59.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-0.17%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-2.58%

-58.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.47%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHYSX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.91%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.61%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

3.40%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

5.24%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

5.77%

+10.90%

Сравнение комиссий BEARX и FHYSX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHYSX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FHYSX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.30%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FHYSX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FHYSX (0.91%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FHYSX's -21.45%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор