PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FHYSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs 5.34%/yr for FHYSX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: -14.57% против 5.34% соответственно.

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.94%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.02%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between BEARX and FHYSX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

-0.40

The correlation between BEARX and FHYSX shifts across timeframes, from -0.56 (1 year) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

BEARX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.84

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.23

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.59

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

13.29

-14.94

BEARX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FHYSX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-21.45%

-74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-2.44%

-15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-3.64%

-40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-16.93%

-35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-21.45%

-58.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-0.51%

-95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-2.58%

-58.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

0.47%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FHYSX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.88%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

2.66%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

3.44%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

5.25%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

5.75%

+10.96%

Сравнение комиссий BEARX и FHYSX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FHYSX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FHYSX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.32%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FHYSX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to FHYSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FHYSX's -21.45%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор