Сравнение BEAM с RXRX
BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BEAM returned -18.43%/yr vs -37.46%/yr for RXRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEAM и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAM показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -21.03%.
BEAM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 18.37%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 97.67%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEAM и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 22.29% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | 8.01% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -21.03% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between BEAM and RXRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between BEAM and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BEAM:
$3.50B
RXRX:
$1.71B
BEAM:
-$0.63
RXRX:
-$1.17
BEAM:
26.45
RXRX:
23.39
BEAM:
3.01
RXRX:
1.67
BEAM:
$132.27M
RXRX:
$66.29M
BEAM:
-$84.92M
RXRX:
-$22.83M
BEAM:
-$68.39M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAM vs. RXRX — Ранг доходности на риск
BEAM
RXRX
Сравнение BEAM c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAM | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.66 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.03 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAM и RXRX
Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAM | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -93.13% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -58.17% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.74% | -82.09% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -93.13% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.63% | -92.18% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.95% | -75.47% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 37.23% | -19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAM и RXRX
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеют волатильность 24.23% и 24.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAM | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.23% | 24.62% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.96% | 45.10% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.69% | 71.06% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.05% | 93.61% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.81% | 93.46% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAM и RXRX
Ни BEAM, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAM и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAM and RXRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.62%) compared to BEAM (24.23%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs RXRX's -93.13%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAM и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор