Сравнение BEAM с RXRX
BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BEAM returned -18.58%/yr vs -34.79%/yr for RXRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEAM и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAM показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -15.16%.
BEAM
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 75.06%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -25.01%
- 5 лет*
- -34.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEAM и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 6.60% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | 9.63% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -15.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
Correlation
The correlation between BEAM and RXRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between BEAM and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BEAM:
$3.05B
RXRX:
$1.84B
BEAM:
-$0.63
RXRX:
-$1.17
BEAM:
23.05
RXRX:
25.13
BEAM:
2.62
RXRX:
1.79
BEAM:
$132.27M
RXRX:
$66.29M
BEAM:
-$84.92M
RXRX:
-$22.83M
BEAM:
-$68.39M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAM vs. RXRX — Ранг доходности на риск
BEAM
RXRX
Сравнение BEAM c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEAM | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.36 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.60 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEAM | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.29 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.37 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BEAM и RXRX
Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAM | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -93.13% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -58.17% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.74% | -82.09% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -93.13% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -91.60% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.81% | -75.35% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | 35.17% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAM и RXRX
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAM | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 18.83% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 44.57% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.86% | 73.43% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.70% | 93.48% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.31% | 93.60% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAM и RXRX
Ни BEAM, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAM и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAM and RXRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAM has higher volatility (21.78%) compared to RXRX (18.83%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs RXRX's -93.13%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAM и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор