PortfoliosLab logo

Сравнение BEAM с SCHD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEAM или SCHD.

Основные характеристики


BEAMSCHD
Дох-ть с нач. г.-17.23%-5.99%
Дох-ть за 1 год-0.58%-6.26%
Дох-ть за 5 лет17.98%10.89%
Дох-ть за 10 лет17.98%10.92%
Коэф-т Шарпа0.02-0.28
Дневная вол-ть75.08%17.72%
Макс. просадка-78.05%-33.37%

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между BEAM и SCHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BEAM и SCHD

С начала года, BEAM показывает доходность -17.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции BEAM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.98% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
72.64%
33.43%
BEAM
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Beam Therapeutics Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов BEAM и SCHD

BEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.48%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Сравнение BEAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
0.02
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.28

Сравнение коэффициента Шарпа BEAM и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного -0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEAM и SCHD.


-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.02
-0.28
BEAM
SCHD

Сравнение просадок BEAM и SCHD

Максимальная просадка BEAM за указанный период составила -78.05%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEAM и SCHD


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-75.77%
-10.28%
BEAM
SCHD

Сравнение волатильности BEAM и SCHD

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
16.60%
4.20%
BEAM
SCHD