Сравнение BEAM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEAM или SCHD.
Основные характеристики
| BEAM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.23% | -5.99% |
| Дох-ть за 1 год | -0.58% | -6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.98% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.98% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 75.08% | 17.72% |
| Макс. просадка | -78.05% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между BEAM и SCHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BEAM и SCHD
С начала года, BEAM показывает доходность -17.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции BEAM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.98% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BEAM и SCHD
BEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение BEAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 0.02 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 |
Сравнение просадок BEAM и SCHD
Максимальная просадка BEAM за указанный период составила -78.05%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEAM и SCHD
Сравнение волатильности BEAM и SCHD
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.