PortfoliosLab logo
Сравнение BEAM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEAM и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BEAM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.15%
57.44%
BEAM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEAM:

-0.31

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

BEAM:

0.04

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

BEAM:

1.00

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

BEAM:

-0.26

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

BEAM:

-0.89

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

BEAM:

25.41%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

BEAM:

74.60%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

BEAM:

-89.12%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BEAM:

-86.97%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, BEAM показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%.


BEAM

С начала года

-29.80%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-35.66%

1 год

-22.76%

5 лет

0.61%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEAM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEAM
Ранг риск-скорректированной доходности BEAM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEAM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEAM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
0.08
BEAM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEAM и SCHD

BEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BEAM и SCHD

Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.97%
-11.26%
BEAM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BEAM и SCHD

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 30.42% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.42%
5.61%
BEAM
SCHD