Сравнение BEAM с NTLA
BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BEAM returned -20.25%/yr vs -38.54%/yr for NTLA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEAM и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAM показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 31.92%.
BEAM
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам BEAM и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 2.42% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | -2.39% | 240.17% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 272.60% |
Correlation
The correlation between BEAM and NTLA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between BEAM and NTLA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BEAM:
$2.92B
NTLA:
$1.33B
BEAM:
-$0.63
NTLA:
-$3.51
BEAM:
22.23
NTLA:
20.16
BEAM:
2.52
NTLA:
2.26
BEAM:
$132.27M
NTLA:
$66.09M
BEAM:
-$84.92M
NTLA:
-$33.92M
BEAM:
-$68.39M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAM vs. NTLA — Ранг доходности на риск
BEAM
NTLA
Сравнение BEAM c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAM | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.01 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.02 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAM и NTLA
Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAM | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -96.45% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -71.27% | +33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.74% | -86.23% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.25% | -96.45% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.75% | -93.29% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.09% | -57.40% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 47.69% | -29.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAM и NTLA
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеют волатильность 20.23% и 20.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAM | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.23% | 20.48% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.97% | 59.89% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.14% | 99.06% | -23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.07% | 78.09% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.70% | 78.86% | +1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAM и NTLA
Ни BEAM, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAM и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAM and NTLA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (20.48%) compared to BEAM (20.23%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs NTLA's -96.45%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAM и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор