PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEAM с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEAM с CRSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BEAM returned -16.85%/yr vs -12.85%/yr for CRSP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BEAM и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEAM показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью 8.60%.

BEAM

1 день
11.13%
1 месяц
13.63%
С начала года
18.47%
6 месяцев
13.59%
1 год
91.49%
3 года*
-1.09%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
—

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEAM и CRSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		18.47%11.77%-8.89%-30.40%-50.92%-2.39%335.41%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%181.81%

Correlation

The correlation between BEAM and CRSP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.70

The correlation between BEAM and CRSP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEAM:

$3.39B

CRSP:

$5.47B

EPS

BEAM:

-$0.63

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

BEAM:

25.62

CRSP:

1.26K

Коэффициент P/B

BEAM:

2.91

CRSP:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

BEAM:

$132.27M

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEAM:

-$84.92M

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

BEAM:

-$68.39M

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beam Therapeutics Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с BEAM:
BEAM с NTLABEAM с PRMEBEAM с TWSTBEAM с RXRXBEAM с VOOBEAM с SPYBEAM с SCHD
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWSTCRSP с VOO

Доходность на риск

BEAM vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEAM
Ранг доходности на риск BEAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEAM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEAM c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEAMCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.80

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.52

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.18

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

1.99

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEAM vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEAM и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEAMCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.80

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.24

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BEAM и CRSP

Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEAMCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-85.11%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-42.25%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.74%

-64.91%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-80.68%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.42%

-72.89%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.82%

-49.18%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

24.97%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BEAM и CRSP

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEAMCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

17.25%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.19%

43.41%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

62.30%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.85%

60.58%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.40%

64.33%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEAM и CRSP

Ни BEAM, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEAM и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
1.46M
(BEAM) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEAM and CRSP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEAM has higher volatility (23.80%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs CRSP's -85.11%.

BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEAM и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор