Сравнение BEAM с CRSP
BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BEAM returned -20.25%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEAM и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAM показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
BEAM
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEAM и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 2.42% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | -2.39% | 240.17% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 179.19% |
Correlation
The correlation between BEAM and CRSP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between BEAM and CRSP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BEAM:
$2.92B
CRSP:
$4.68B
BEAM:
-$0.63
CRSP:
-$6.15
BEAM:
22.23
CRSP:
1.09K
BEAM:
2.52
CRSP:
2.57
BEAM:
$132.27M
CRSP:
$4.10M
BEAM:
-$84.92M
CRSP:
-$171.17M
BEAM:
-$68.39M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAM vs. CRSP — Ранг доходности на риск
BEAM
CRSP
Сравнение BEAM c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAM | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.28 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.44 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAM и CRSP
Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAM | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -85.11% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -42.25% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.74% | -64.91% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.25% | -77.31% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.75% | -76.88% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.09% | -49.46% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 26.90% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAM и CRSP
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 20.23% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAM | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.23% | 15.43% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.97% | 45.06% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.14% | 62.12% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.07% | 60.69% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.70% | 64.27% | +16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAM и CRSP
Ни BEAM, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAM и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAM and CRSP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAM has higher volatility (20.23%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs CRSP's -85.11%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAM и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор