PortfoliosLab logo

Сравнение BEAM с CRSP

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEAM или CRSP.

Основные характеристики


BEAMCRSP
Дох-ть с нач. г.-17.23%59.07%
Дох-ть за 1 год-0.58%17.07%
Дох-ть за 5 лет17.98%-1.56%
Дох-ть за 10 лет17.98%26.02%
Коэф-т Шарпа0.020.28
Дневная вол-ть75.08%67.15%
Макс. просадка-78.05%-81.34%

Фундаментальные показатели


BEAMCRSP
Рыночная капитализация$2.47B$5.02B
Прибыль на акцию-$4.15-$6.72
Выручка (12 мес.)$76.70M$100.26M
Валовая прибыль (12 мес.)-$250.67M-$570.70M
EBITDA (12 мес.)-$345.70M-$538.49M

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между BEAM и CRSP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BEAM и CRSP

С начала года, BEAM показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью 59.07%. За последние 10 лет акции BEAM уступали акциям CRSP по среднегодовой доходности: 17.98% против 26.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
72.64%
19.01%
BEAM
CRSP

Сравнение акций, фондов или ETF


Beam Therapeutics Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Сравнение дивидендов BEAM и CRSP

Ни BEAM, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение BEAM c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
0.02
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.28

Сравнение коэффициента Шарпа BEAM и CRSP

Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CRSP равного 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEAM и CRSP.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.02
0.28
BEAM
CRSP

Сравнение просадок BEAM и CRSP

Максимальная просадка BEAM за указанный период составила -78.05%, что примерно соответствует максимальной просадке CRSP равной -81.34%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEAM и CRSP


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-75.77%
-69.22%
BEAM
CRSP

Сравнение волатильности BEAM и CRSP

Текущая волатильность для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) составляет 16.60%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что BEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
16.60%
21.15%
BEAM
CRSP