Сравнение BEAM с DBRG
BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. BEAM operates in Biotechnology (Healthcare), while DBRG operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, BEAM returned -18.58%/yr vs -11.55%/yr for DBRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEAM и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAM показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью 2.22%.
BEAM
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 75.06%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
DBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -6.85%
Сравнение доходности по годам BEAM и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 6.60% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | -2.39% | 335.41% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 2.22% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.10% |
Correlation
The correlation between BEAM and DBRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between BEAM and DBRG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEAM:
$3.05B
DBRG:
$2.82B
BEAM:
-$0.63
DBRG:
$0.75
BEAM:
23.05
DBRG:
6.28
BEAM:
2.62
DBRG:
2.15
BEAM:
$132.27M
DBRG:
$441.46M
BEAM:
-$84.92M
DBRG:
$324.77M
BEAM:
-$68.39M
DBRG:
$127.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAM vs. DBRG — Ранг доходности на риск
BEAM
DBRG
Сравнение BEAM c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEAM | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.28 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.56 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEAM | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.17 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BEAM и DBRG
Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAM | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -91.72% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -33.69% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.74% | -67.03% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -79.83% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -75.52% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.81% | -60.67% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | 9.43% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAM и DBRG
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAM | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 0.72% | +21.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 40.26% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.86% | 57.58% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.70% | 52.71% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.31% | 53.41% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAM и DBRG
BEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.26% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAM и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAM and DBRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAM has higher volatility (21.78%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs DBRG's -91.72%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAM и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор