PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с VTIP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, BE returned 62.39%/yr vs 3.31%/yr for VTIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 255.83%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.54%.

BE

1 день
-5.21%
1 месяц
2.24%
С начала года
255.83%
6 месяцев
236.50%
1 год
1,331.39%
3 года*
171.14%
5 лет*
62.39%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.16%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.72%
3 года*
5.06%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		255.83%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.54%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.15%

Correlation

The correlation between BE and VTIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.08

The correlation between BE and VTIP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с PBWBE с GEVBE с NPWR
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

BE vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.41
2.37

+10.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
3.72

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.32

5.24

+24.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.72

17.99

+72.73

BE vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 12.41, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BE и VTIP

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-6.27%

-86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-0.71%

-45.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-0.98%

-52.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-5.50%

-70.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-0.52%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.72%

-1.04%

-50.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

0.21%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VTIP

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 28.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.89%

0.64%

+28.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.74%

1.18%

+72.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.77%

1.58%

+107.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.36%

2.77%

+83.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.73%

2.74%

+92.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VTIP

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.60%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BE and VTIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (28.89%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VTIP's -6.27%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор