PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с VTIP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 3.31%/yr for VTIP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%.

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
-7.66%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,189.05%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.45%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.12%

Correlation

The correlation between BE and VTIP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.08

The correlation between BE and VTIP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с NPWRBE с GEV
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

BE vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.24
2.96

+8.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
4.99

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.17

6.39

+19.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.50

25.19

+57.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 11.24, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24

2.96

+8.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BE и VTIP

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-6.27%

-86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-0.70%

-45.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-0.98%

-52.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-5.50%

-70.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.30%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-1.04%

-50.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

0.18%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VTIP

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

0.46%

+27.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

1.05%

+75.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.97%

1.51%

+105.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.80%

2.77%

+83.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

2.74%

+92.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VTIP

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BE and VTIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (27.74%) compared to VTIP (0.46%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VTIP's -6.27%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор