PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BE с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с VGSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, BE returned 59.16%/yr vs 1.90%/yr for VGSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BE и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 137.92%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.83%.

BE

1 день
-13.64%
1 месяц
-26.40%
6 месяцев
48.54%
С начала года
137.92%
1 год
737.30%
3 года*
123.89%
5 лет*
59.16%
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.83%
1 год
3.20%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и VGSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		137.92%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.83%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.60%

Correlation

The correlation between BE and VGSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

-0.02

The correlation between BE and VGSH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

BE vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.71
2.43

+4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.86

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.21

3.63

+12.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.86

14.01

+32.85

BE vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 6.71, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BE и VGSH

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-5.70%

-86.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-0.88%

-45.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.86%

-0.97%

-51.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-5.66%

-70.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.23%

0.00%

-40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.54%

-0.59%

-50.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

0.23%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VGSH

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 38.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.37%

0.49%

+37.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.75%

1.00%

+77.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.92%

1.33%

+109.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.35%

1.98%

+85.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.08%

1.58%

+94.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VGSH

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.84%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

BE and VGSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (38.37%) compared to VGSH (0.49%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VGSH's -5.70%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор