PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с VGSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 1.79%/yr for VGSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BE и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.36%.

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
-7.66%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,189.05%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.24%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и VGSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.36%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.63%

Correlation

The correlation between BE and VGSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

-0.02

The correlation between BE and VGSH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с NPWRBE с GEV
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

BE vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.24
2.53

+8.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
4.11

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.17

3.68

+22.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.50

14.60

+67.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 11.24, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24

2.53

+8.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.01

-0.64

Просадки

Сравнение просадок BE и VGSH

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-5.70%

-86.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-0.88%

-45.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-0.97%

-52.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-5.66%

-70.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.41%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-0.60%

-51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

0.22%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и VGSH

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

0.36%

+27.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

0.90%

+75.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.97%

1.29%

+105.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.80%

1.97%

+83.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

1.58%

+93.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и VGSH

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

BE and VGSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (27.74%) compared to VGSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VGSH's -5.70%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор