Сравнение BE с VGSH
BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, BE returned 62.39%/yr vs 1.88%/yr for VGSH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BE и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 255.83%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.64%.
BE
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 255.83%
- 6 месяцев
- 236.50%
- 1 год
- 1,331.39%
- 3 года*
- 171.14%
- 5 лет*
- 62.39%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам BE и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 255.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.64% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.60% |
Correlation
The correlation between BE and VGSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between BE and VGSH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BE
VGSH
Сравнение BE c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.32 | 3.44 | +25.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.72 | 13.16 | +77.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и VGSH
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -5.70% | -86.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -0.88% | -45.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -0.97% | -52.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -5.66% | -70.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.14% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.72% | -0.60% | -51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 0.23% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и VGSH
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 28.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.89% | 0.46% | +28.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.74% | 0.96% | +72.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.77% | 1.31% | +107.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.36% | 1.98% | +84.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 1.58% | +94.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и VGSH
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
BE and VGSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (28.89%) compared to VGSH (0.46%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs VGSH's -5.70%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор