Сравнение BE с FDL
BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, BE returned 60.97%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BE и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 169.69%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.
BE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -20.58%
- 6 месяцев
- 59.03%
- С начала года
- 169.69%
- 1 год
- 523.05%
- 3 года*
- 145.28%
- 5 лет*
- 60.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.00%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33B | $3.66B | $3.58B | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам BE и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 169.69% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -4.12% |
Correlation
The correlation between BE and FDL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between BE and FDL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. FDL — Ранг доходности на риск
BE
FDL
Сравнение BE c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | 6.28 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.33 | 14.78 | +13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и FDL
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -65.93% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -4.27% | -48.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -12.24% | -40.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -16.46% | -59.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -1.60% | -30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -9.59% | -41.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 1.81% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и FDL
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 41.35% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 4.48% | +36.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.62% | 8.63% | +75.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.60% | 11.88% | +102.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.79% | 14.43% | +74.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.67% | 17.16% | +79.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и FDL
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BE and FDL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (41.35%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs FDL's -65.93%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор