Сравнение BDX с SCL
BDX (Becton, Dickinson and Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции BDX превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 2.97% против -0.19% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам BDX и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between BDX and SCL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between BDX and SCL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$42.09B
SCL:
$1.18B
BDX:
$3.99
SCL:
-$0.62
BDX:
2.00
SCL:
0.50
BDX:
1.74
SCL:
0.99
BDX:
$21.37B
SCL:
$2.34B
BDX:
$9.93B
SCL:
$259.28M
BDX:
$4.16B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. SCL — Ранг доходности на риск
BDX
SCL
Сравнение BDX c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.09 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.16 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и SCL
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -66.78% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -32.78% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -54.78% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -65.22% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -66.78% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -58.63% | +29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -16.99% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 19.37% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и SCL
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Stepan Company (SCL) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.53% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 30.83% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 36.41% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 30.29% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 31.60% | -8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и SCL
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и SCL
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and SCL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to SCL (6.53%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs SCL's -66.78%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор