Сравнение BDX с MZTI
BDX (Becton, Dickinson and Company) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции BDX превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 2.97% против 0.54% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам BDX и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between BDX and MZTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BDX:
$42.09B
MZTI:
$2.98B
BDX:
$3.99
MZTI:
$6.41
BDX:
37.61
MZTI:
17.00
BDX:
2.00
MZTI:
1.54
BDX:
1.74
MZTI:
2.86
BDX:
$21.37B
MZTI:
$1.94B
BDX:
$9.93B
MZTI:
$469.39M
BDX:
$4.16B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. MZTI — Ранг доходности на риск
BDX
MZTI
Сравнение BDX c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.78 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.88 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -1.25 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и MZTI
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -54.66% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -42.74% | +20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -46.47% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -48.22% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -48.22% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -46.51% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -11.65% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 17.76% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и MZTI
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.38% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 20.58% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 26.85% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 27.73% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 27.70% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и MZTI
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и MZTI
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and MZTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs MZTI's -54.66%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор